仿真期指远月合约纷纷跳水

　　因现货市场反弹乏力，且成交创下地量，股指期货仿真交易远期合约尾市纷纷跳水，最大跌幅接近6％。

　　上周六完善分红制度的利好并没有激起市场反应。当日，上证综指收市报2413.37点，上涨0.34％，成交275.3亿，为近期地量；沪深300收市报2400.4点，下跌0.18％。 从行业指数来看，各行业涨跌参半，石油、水泥、农林等行业小幅上涨，煤炭、有色、钢铁行业表现不佳。

　　期指市场方面，远期合约大幅度跳水，而近期合约随现货市场波动而小幅走低。截至收市，期指IF0809合约下跌4点，收报2661点，仍升水现货指数约260余点，幅度超过10％。从期现套利理念看，现货市场与期指市场存在较大的套利空间，即在实际操作中，买入现货而抛空期指将有较大的获利空间。

　　不过，远期合约走势差强人意。IF0812合约跌幅高达5.79％，终盘收报于3611点；此外，IF0810合约下跌2.61％，收报2863点；IF0903合约收报4480点，下跌1.45％。

　　分析人士指出，由于现货指数与远期合约基差过大，远期合约的大幅下挫某种意义上并不意味着对现货市场不看好，而是基于现货期货套利所致。